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https://repositorio.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/32978Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | DT - Guevara Uvidia, Pilar del Rocío | - |
| dc.contributor.author | Moya Gómez, Rosa Isabel | - |
| dc.date.accessioned | 2021-06-11T18:38:20Z | - |
| dc.date.available | 2021-06-11T18:38:20Z | - |
| dc.date.issued | 2021-06 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/32978 | - |
| dc.description | In a globalized world in which everything can be qualified and quantified, it is important to have solid and reliable institutions that monitor the behavior and trend of economic, financial, and stock market indicators. This research focuses its attention on the ECUINDEX, a stock index that is prepared by a group of companies that represent the business and financial fabric of Ecuador and that are listed on the stock market. The independent variable is the financial indicators, and the dependent variable is the market price of the shares, the general objective in which the research is developed is to find the relationship between both variables. For which the variables were individually analyzed to discover their tendencies and behaviors. The methodology used is of a quantitative approach, for which the information was extracted from a secondary source online from the Superintendency of Companies and Insurance and the Quito Stock Exchange. In addition, the correlational analysis was applied, through a test of significance of the Pearson correlation coefficient, after cleaning the incomplete, atypical and non-normal distribution database. Finally, an econometric panel data model was designed to demonstrate the impact of the elements of the financial indicators on the prices of the shares of the companies that make up the ECUINDEX, for which the consistency test was applied: according to the test de Breusch discards the random effects model and the Hausman test determines that the models (fixed and random) do indeed differ, therefore, the fixed effects model should be used because it is the most consistent, although it loses efficiency it shows the incidence between the elements of the financial indicators and the market price of the share, in this model the R2 ratio is 99% which indicates that it fits the data. | es_ES |
| dc.description.abstract | En un mundo globalizado en el que todo puede cualificarse y cuantificarse es importante tener instituciones sólidas y confiables que den seguimiento al comportamiento y tendencia de indicadores económicos, financieros y bursátiles. Esta investigación centra su atención en el ECUINDEX un índice bursátil que está elaborado por un grupo de empresas que representan el tejido empresarial y financiero del Ecuador y que cotizan en bolsa. La variable independiente son los indicadores financieros y la variable dependiente es el precio de mercado de las acciones, el objetivo general en el que se desarrolla la investigación es buscar la relación entre ambas variables. Para lo cual se analizó individualmente las variables para descubrir sus tendencias y comportamientos. La metodología empleada es de enfoque cuantitativo, por lo cual la extracción de la información fue de fuente secundaria en línea de la Superintendencia de Compañías y Seguros y de la Bolsa de Valores de Quito. Además, se aplicó el análisis correlacional, a través de una prueba de significancia del coeficiente correlación de Pearson, después de depurar la base de datos incompletos, atípicos y de distribución no normal. Por último, se diseñó un modelo econométrico de datos de panel para demostrar la incidencia de los elementos de los indicadores financieros en los precios de las acciones de las empresas que conforman el ECUINDEX, para lo cual se aplicó los test de consistencia: según el test de Breusch descarta el modelo de efectos aleatorios y el test de Hausman determina que los modelos (fijos y aleatorios) efectivamente difieren, por lo tanto, se debería utilizar el modelo de efectos fijos debido a que es el más consistente, aunque pierda eficiencia demuestra la incidencia entre los elementos de los indicadores financieros y el precio de mercado de la acción, en este modelo la razón R2 es del 99% lo cual indica que se ajusta a los datos. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON | es_ES |
| dc.subject | BOLSA DE VALORES | es_ES |
| dc.subject | ENFOQUE CUANTITATIVO | es_ES |
| dc.subject | INDICADOR DE LIQUIDEZ | es_ES |
| dc.title | Los indicadores financieros de las empresas que conforman el ECUINDEX y su incidencia en la variación del precio de mercado de sus acciones | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Finanzas | |
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| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
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