El riesgo de liquidez y su impacto en la rentabilidad económica y financiera de los bancos privados del Ecuador, dentro del contexto de la COVID-19

Abstract

Dentro de las instituciones financieras el riesgo de liquidez toma cada vez más importancia. En este estudio se busca analizar el riesgo de liquidez y su impacto en la rentabilidad económica y financiera de los bancos privados del Ecuador, dentro del contexto de la covid-19. En primer lugar, se llevará a cabo un estudio descriptivo donde se determina el riesgo de liquidez utilizando la medida LCR establecida por Basilea III y dos medidas alternativas LTD y FGR, también se analiza el comportamiento de la rentabilidad y finalmente se aplica un estudio correlacional utilizando un modelo econométrico de mínimos cuadrados ordinarios. Los resultados indican que el riesgo de liquidez bancario es bajo, la rentabilidad tiene una tendencia decreciente y el impacto del riesgo de liquidez en la rentabilidad es alto. Se concluye que el LCR tiene un impacto directamente proporcional sobre la rentabilidad, mientras que el FGR presenta una relación inversamente proporcional.